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ETH↔USDT Swap Advisor — README

Demone giornaliero che prevede il cambio ETH/USDT e ti dice quando swappare. Non esegue ordini: notifica su Matrix e lascia l’ultima parola a un essere umano.

Cosa fa

  1. Scarica gli ultimi kline da Binance per il pair ETH/USDT (fino a ~300 giorni).

  2. Costruisce un dataset di log-return e feature derivate.

  3. Addestra una RNN LSTM (64 unità) con:

    • perdita Huber (robusta agli outlier),
    • gradient clipping,
    • early stopping (sulla media delle loss: si ferma quando scende sotto una frazione della loss iniziale o al max di epoche),
    • split train/validation.

  4. Predice la variazione relativa di domani (Δ%).

  5. Interroga THORNode per stimare fee/quote di uno swap di riferimento.

  6. Decide tra: HOLD, SWAP_AB (ETH→USDT), SWAP_BA (USDT→ETH) solo se il vantaggio atteso supera fee + margine di sicurezza.

  7. Non esegue lo swap: stampa istruzioni e invia una notifica Matrix (se configurata).

  8. Mantiene stato locale per evitare decisioni duplicate ravvicinate.

Modello / Pipeline ML

  • RNN: LSTM a 64 unità su finestre temporali (sequenze) dei log-return.
  • Target: variazione percentuale del prezzo close del giorno successivo.
  • Feature principali: log-return, medie mobili/volatilità (rolling), normalizzazione.
  • Loss: Huber; optimizer Adam; gradient clipping per stabilità.
  • Early stopping: si arresta quando avgLoss ≤ firstLoss × EARLY_STOP_PCT (o raggiunte MAX_EPOCHS).
  • Validazione: MAE su hold-out set per monitoraggio overfitting.
  • Persistenza: salvataggio modello e scaler su disco.

Logica decisionale (semplificata)

  1. Predizione pred_rel_move (es. +0.8%).

  2. Quote THORNode → fee_totale (bp o valore assoluto) per importi di riferimento.

  3. Edge atteso = |pred_rel_move| − fee_totale − MARGINE_SICUREZZA.

  4. Se edge ≥ 0:

    • se pred_rel_move > 0 ⇒ SWAP_BA (USDT→ETH);
    • se pred_rel_move < 0 ⇒ SWAP_AB (ETH→USDT);
    • applica isteresi per evitare flip-flop.

  5. Altrimenti HOLD.

Esempio messaggi:

  • decision: dir=HOLD pred=+0.36% fee=0.48% edge=-0.12%
  • decision: dir=SWAP_AB (ETH→USDT) pred=-1.25% fee=0.40% edge=+0.85%
  • decision: dir=SWAP_BA (USDT→ETH) pred=+0.90% fee=0.35% edge=+0.55%

Perché Matrix

Il demone non esegue ordini: invia notifiche su Matrix con la decisione, i numeri (predizione, fee, edge) e le istruzioni manuali per lo swap. In questo modo:

  • c’è supervisione umana,
  • si evitano ordini indesiderati,
  • si mantiene un audit trail nel canale Matrix.

Formato notifica (esempio):

[ETH/USDT] 2025-09-28
Decisione: SWAP_AB (ETH→USDT)
Pred: -1.25% | Fee stimata: 0.40% | Edge: +0.85%
Quote THORNode (ref): 5.00 ETH → 8,750.00 USDT
Istruzioni: eseguire swap su THORChain con slip <= 1%, poi aggiornare balance.json

Installazione

Requisiti

  • Go ≥ 1.21 (build nativa) oppure Docker/Podman (consigliato).
  • Nessuna API key per le public klines Binance.
  • Connettività a un endpoint THORNode.

Esecuzione via Docker

# .env con le variabili (vedi sotto)
docker build -t eth-usdt-swapd .
docker run --rm -d \
  --name eth-usdt-swapd \
  --env-file .env \
  -v $(pwd)/data:/app/data \
  -v $(pwd)/state:/app/state \
  -v $(pwd)/models:/app/models \
  eth-usdt-swapd

Variabili d’ambiente

Tutte opzionali salvo dove indicato.

Generali

  • PAIR Pair Binance. Default: ETHUSDT.
  • INTERVAL Intervallo kline Binance (es. 1d, 4h). Default: 1d.
  • LOOKBACK_DAYS Giorni di storico da scaricare (max ~300 consigliati). Default: 300.
  • DATA_DIR Cartella per CSV/dataset. Default: data/.
  • MODELS_DIR Cartella per modello/scaler. Default: models/.
  • STATE_DIR Cartella stato locale. Default: state/.

Scheduler / Run

  • RUN_AT_START Se true, esegue subito un ciclo all’avvio oltre alla schedule. Default: true.
  • RUN_HOUR Ora locale (0–23) per il giro giornaliero. Default: 24.
  • TZ Timezone (es. Europe/Berlin). Default: quello del sistema/container.

THORNode / Fee

  • THORNODE_URL (richiesto) Endpoint THORNode per quote (es. https://thornode.ninerealms.com).
  • REF_FROM Importo di riferimento in asset A (ETH) per stimare fee. Default: 5.0. Serve per avere la quotazione dello swap da THORNet.
  • REF_TO Importo di riferimento in asset B (USDT) per stima inversa. Default: 10000.
  • MAX_SLIP_BPS Slippage massimo accettabile in basis points. Default: 100 (1.00%).
  • FEE_BUFFER_BPS Cuscinetto extra per fee impreviste (bp). Default: 5 (0.05%).

Decisione / Risk

  • MIN_EDGE_BPS Margine minimo (bp) oltre la fee per procedere. Default: 10 (0.10%).
  • HYSTERESIS_BPS Isteresi per non invertire decisioni troppo spesso. Default: 5 (0.05%).
  • COOLDOWN_HOURS Ore minime tra due swap nella stessa direzione. Default: 24.

ML / Training

  • SEQ_LEN Lunghezza sequenza LSTM. Default: 60.
  • LSTM_UNITS Unità LSTM. Default: 64.
  • MAX_EPOCHS Epoche massime. Default: 100.
  • EARLY_STOP_PCT Soglia early stopping vs loss iniziale (es. 0.50 = 50%). Default: 0.50. (Imposta a 0.01 per uno stop all’1% della firstLoss, come variante.)
  • BATCH_SIZE Dimensione batch. Default: 64.
  • LEARNING_RATE Learning rate Adam. Default: 0.001.
  • VAL_SPLIT Frazione validation. Default: 0.2.

Matrix (notifiche)

  • MATRIX_ENABLED Abilita notifiche (true/false). Default: false.
  • MATRIX_HOMESERVER URL homeserver Matrix (es. https://matrix-client.matrix.org).
  • MATRIX_USER Username/login Matrix.
  • MATRIX_PASS Password Matrix.
  • MATRIX_ROOM Room ID o alias (es. !abcd:server o #canale:server).

Verbosità / Debug

  • LOG_LEVEL DEBUG | INFO | WARN | ERROR. Default: INFO.
  • LOG_JSON Log in JSON (true/false). Default: false.

🗂️ Struttura file/cartelle

data/
  ethusdt_1d.csv           # klines storiche aggiornate
models/
  lstm.bin                 # pesi modello
  scaler.json              # normalizzatore feature
state/
  balance.json             # stato per anti-duplicazione
  last_decision.json       # ultima decisione e timestamp

Flusso operativo

  1. Fetch dati Binance → aggiorna data/*.csv.

  2. Build dataset → feature + scaler.

  3. Train/validate LSTM con early stopping.

  4. Predict Δ% domani.

  5. Quote THORNode (fee/slip) su importi di riferimento.

  6. Decisione (HOLD / SWAP_AB / SWAP_BA).

  7. Output:

    • log strutturati,
    • messaggio console con istruzioni manuali,
    • notifica Matrix (se abilitata).

  8. Persistenza stato per coerenza tra run.

Esempi di output console

2025/09/28 07:00:05 fetch binance ok: 300d ETHUSDT 1d
2025/09/28 07:00:12 train: epoch=43 avgLoss=0.0062 firstLoss=0.1128 valMAE=0.0189 (early-stop)
2025/09/28 07:00:13 thornode quote ok: from=5.000 ETH → to=8,742.10 USDT fee=0.38%
2025/09/28 07:00:13 decision: dir=SWAP_AB (ETH→USDT) pred=-1.25% fee=0.38% edge=+0.87%
2025/09/28 07:00:13 instructions: eseguire swap ETH→USDT su THORChain, slip<=1.0%, size≈ref

Esempi di output su matrix

HOLD

consiglio: azione=HOLD expectedBps=18.602 feeBps=26.000 netBps=-7.398 confOK=true motivo=Previsione rialzista ma non abbastanza sopra fee+margine o confidenza bassa
Suggerimento: nessuna azione (HOLD). Motivo=Previsione rialzista ma non abbastanza sopra fee+margine o confidenza bassa
Suggerimento valido sino a: 2025-09-28 12:58:03 CEST
La quotazione dei costi è valida sino a 2025-09-28 12:58:03 CEST (≈ 14m 59s restanti). Non fare lo swap dopo questa data.

SWAP

consiglio: azione=ETH -> USDT expectedBps=-63.477 feeBps=8.000 netBps=45.477 confOK=true motivo=Previsione ribassista per asset from, confidenza valida, guadagno oltre fee+margine
ISTRUZIONI MANUALI: esegui swap ETH.ETH->ETH.USDT amount=0.10000000; procedi solo se feeTotali<=53.477 bps (stima THOR=8.000 bps) e costo<=~0.00053477 ETH.ETH | motivo=Previsione ribassista per asset from, confidenza valida, guadagno oltre fee+margine
Suggerimento valido sino a: 2025-09-28 12:58:03 CEST
La quotazione dei costi è valida sino a 2025-09-28 12:58:03 CEST (≈ 14m 59s restanti). Dopo questa data, verifica i costi di swap

Troubleshooting

  • Niente decisione / sempre HOLD Aumenta LOOKBACK_DAYS, riduci MIN_EDGE_BPS, verifica THORNODE_URL.
  • Flip-flop frequenti Alza HYSTERESIS_BPS e/o COOLDOWN_HOURS.
  • Training lento Riduci MAX_EPOCHS o aumenta EARLY_STOP_PCT (es. 0.5→0.6).
  • Notifiche Matrix assenti Verifica MATRIX_ENABLED=true, credenziali e MATRIX_ROOM.

Avvertenze

  • È strumento informativo, non consulenza finanziaria.
  • Mantiene supervisione umana: non firma né invia transazioni.
  • Usa importi di riferimento per stimare fee; in produzione adeguare dimensioni e limiti di slippage.

📄 Licenza

VEDI file LICENSE (o specificare).

✅ Checklist rapida

  • Imposta THORNODE_URL.
  • Valuta EARLY_STOP_PCT (0.50 default, 0.01 per stop molto stretto).
  • Configura Matrix (MATRIX_ENABLED=true + credenziali).
  • Monta data/, models/, state/.
  • Avvia container e verifica i log.